¿El orden convexo implica el dominio de la cola derecha?


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Dadas dos distribuciones continuas FX y , no me queda claro si la relación de dominio convexo entre ellas:FY

(0 0)FX<CFY

implica que

(1)FY-1(q)FX-1(q),q[0.5 0.5,1]

se mantiene o si se necesitan algunas hipótesis adicionales si es para mantener?(1)


Definición de dominio convexo.

Si dos distribuciones continuas y satisfacen:FXFY

(2)FY-1FX(X) es convexo en X

[0] luego escribimos:

FX<CFY

y decir que FY está más sesgado que FX . Debido a que FX y FY son distribuciones de probabilidad, (2) también implica que la derivada de FY-1FX(X) es monotónicamente no decreciente y no negativa [1], que FY-1FX(X)-X es convexo [2], que FX y FunaY+si cruzan como máximo dos veces una>0 0,siR [2] y que [2], para pag[0 0,0.5 0.5] :

FX-1(pag)FY-1(pag)FX-1(1-pag)FY-1(1-pag).
  • [0] Zwet, WR van (1964). Transformaciones convexas de variable aleatoria. (1964) Amterdam: Centro de Matemáticas.
  • [1] Oja, H. (1981). En ubicación, escala, inclinación y curtosis de distribuciones univariadas. Revista escandinava de estadística. Vol. 8, págs.154-168
  • [2] RA Groeneveld y G. Meeden. (1984) Medición de asimetría y curtosis. El estadístico. 33: 391-399.

1
Supongo que hay algún error en la última desigualdad: si contiene , la simetría implicaría igualdad , que a su vez sería simétrica wrt vs. . F - 1 X ( p )p[0,1] XYFX1(p)FY1(p)=FX1(1p)FY1(1p)XY
Juho Kokkala

1
Tenga en cuenta que hay después de la ecuación (6) de [2]. α(0 0,12)
Juho Kokkala

estás en lo correcto. Culpa mía. Arreglo esto ahora.
user603

Respuestas:


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En general no es cierto. Considere, por ejemplo, y .ν=1μ=38δ-1(X)+14 4δ0 0(X)+38δ1(X)ν=12δ-12(X)+12δ12(X)

Inmediatamente puede ver que . Sin embargo, . Sin embargo, es cierto que desde cierto adelante, para todos los .F - 1 μ ( 0.6 ) = 0 < 1νCXμ ˉ q F - 1 μ (q)<F - 1 ν (q)q> ˉ qFμ-1(0.6)=0 0<12=Fν-1(0.6)q¯Fμ-1(q)<Fν-1(q)q>q¯


¿Podría por favor agregar algunas explicaciones a esta respuesta? ¡Es un poco corto para nuestros estándares!
kjetil b halvorsen

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Ok, creo que esto puede resolverse así (comentarios bienvenidos):

Denotando y las distribuciones de e y recordando queF Y XYFXFYXY

FX<CFY

implica (Oja, 1981) que tal que:zR

FY(z)<FX(z),z>z.

Dado que el desplazamiento no afecta el orden convexo, podemos suponer sin pérdida de generalidad que se ha desplazado para que:X

zmin(FX-1(0.5 0.5),FY-1(0.5 0.5))

así que eso

FY-1(q)FX-1(q),q[0.5 0.5,1].

Entonces, parece que , el orden convexo de implica el dominio de la cola derecha de sobre (o para ser precisos alguna versión de )FX<CFYFY(y)FX(X)FX+si(X),siRFX(X)

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