Calcular el intervalo de predicción para la regresión de cresta?

¿Alguien sabe cómo calcular el intervalo de predicción para la regresión de cresta? ¿Y cuál es su relación con el intervalo de predicción de la regresión OLS?

Esto se ha discutido en parte en este hilo relacionado . El problema es que esta técnica introduce sesgo al intentar disminuir la varianza de las estimaciones de parámetros, lo que funciona bien en situaciones en las que existe la multicolinealidad. Sin embargo, las bonitas propiedades de los estimadores OLS se pierden y uno tiene que recurrir a aproximaciones para calcular los intervalos de confianza. Si bien creo que el bootstrap podría ofrecer una buena solución a esto, aquí hay dos referencias que podrían ser útiles:

1. Crivelli, A., Firinguetti, L., Montano, R. y Muñoz, M. (1995). Intervalos de confianza en la regresión de crestas mediante el arranque de la variable dependiente: un estudio de simulación. Comunicaciones en estadística. Simulación y cálculo , 24 (3), 631-652.
2. Firinguetti, L. y Bobadilla, G. (2011). Intervalos de confianza asintóticos en regresión de crestas basados ​​en la expansión de Edgeworth . Documentos estadísticos , 52 (2), 287-307.