Escribí una función simple en Python para calcular la media ponderada exponencialmente:
def test():
x = [1,2,3,4,5]
alpha = 0.98
s_old = x[0]
for i in range(1, len(x)):
s = alpha * x[i] + (1- alpha) * s_old
s_old = s
return s
Sin embargo, ¿cómo puedo calcular la SD correspondiente?
¿Busca el error estándar de la media o alguna estimación de la desviación estándar del proceso?
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Glen_b -Reinstale a Monica el
@Glen_b Estoy tratando de usar esto para ver cuánto se desvía el precio de una acción de la media ponderada exponencialmente por algún múltiplo de la "desviación estándar". ¿Cuál recomendarías?
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Mariska
Por lo que puedo ver, hay un conflicto fundamental (o inconsistencia) subyacente a esta pregunta. Las personas usan el EWM cuando no les importa analizar los datos para caracterizar y cuantificar la correlación serial, pero para responder a esta pregunta se debe estimar la correlación serial ; pero entonces, ¿por qué usarías el EWM en primer lugar?
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whuber