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¿Cómo puedo probar los términos residuales autorregresivos en un modelo de Poisson de panel de efectos fijos?
Tengo datos de panel para conteos de nuevas empresas en diferentes regiones durante seis años. Estoy estimando una regresión de Poisson estática con efectos fijos multiplicativos ∗ ; También intenté estimar un modelo dinámico introduciendo una variable dependiente retrasada, pero no pude hacer que ese último modelo funcionara. Ahora, me …