Respuestas:
Según :help cursorline, la etiqueta de resaltado es CursorLine. Entonces puedes probar:
:highlight CursorLine ctermbg=LightBlue
Ver :help highlight-ctermpara más opciones.
Experimente con los colores para ver cuál le conviene.
set cursorlineuna línea y el comando en mi respuesta en otra línea.
.vimrcdebería tener una línea como set t_Co=256.
set highlight cursorline ctermbg=LightBluey obtengo estoE518: Unknown option: ctermbg=LightBlue