Probablemente depende del país y particularmente de su duración de estadía.
Muchos países requieren que los turistas (y las reglas pueden ser incluso más estrictas para otros tipos de visitas) tengan una razón sólida para regresar a su país de origen. Y la razón principal es un trabajo. Cuanto más seguro sea el trabajo, mayor estatus social tendrá en su hogar, mayores serán las posibilidades de tener un país sin problemas. Otro punto importante es poder mantener sus costos de vida, por lo que también es importante mostrar pruebas de ahorro.
Por lo general, las posibilidades de denegación serán mayores al solicitar una visa, no al cruzar una frontera. Pero decir "desempleado" me parece una mala señal. Los agentes de inmigración quieren asegurarse de que no vaya a trabajar en el país que debe visitar. En un mundo donde las personas se definen por su ocupación, venir como "desempleados" puede sonar fácilmente como "buscando trabajo". Cualquiera sea el motivo oficial de su visita, el agente de inmigración probablemente reaccionará si no tiene trabajo.
En mi experiencia personal, siempre respondo lo que se supone que es mi ocupación, y respondo vagamente. La pregunta generalmente no es cuál es mi trabajo en ese momento, sino qué trabajo hago (en mi carrera). Una vez ingresé a Canadá para una larga estadía (no necesitaba una visa) después de una primera larga estadía. Aunque dejé mi trabajo para ese viaje, dije mi ocupación esperada. El agente de inmigración comenzó a levantar las cejas debido a una larga estadía anterior y me fui para una entrevista más larga. Podría convencer al agente de que tenía suficientes recursos para mantener mi vida y que no busqué un trabajo en Canadá, pero no recomendaría esta situación.
Si solo desea mantener su trabajo en secreto (y SI / tuvo un trabajo), sea evasivo al respecto. Use términos como "gerente", "empresario", "ingeniero", "agente", "funcionario", ...
En cuanto al equipaje, durante mi experiencia se buscó a fondo, pero no creo que estuvieran buscando algo específico, tal vez un currículum impreso, lo tomé más como una forma de molestarme.
Los riesgos que corres al mentir dependen de las leyes de cada país, pero no lo haría. Muchos países pueden prohibirle ingresar al país o detener a un extranjero sin explicación.
ACTUALIZACIÓN: Al parecer, mucha gente interpreta que ser evasivo es mentiroso. Si bien no todos tienen trabajo a la vez cuando viajan a un país, no tener ninguna ocupación en la vida es mucho menos común. Puede viajar para ganarse la vida, pero probablemente no solo pase su tiempo yendo de un lugar a otro sin objetivos. Tal vez escribes, tal vez tomas una fotografía. Tal vez su viaje sea un descanso en una carrera ... No me refiero a presionar a la gente para que haga un trabajo evasivo falso, me refiero a que todos tienen una actividad (ganar dinero o no). Sé honesto sobre lo que haces, pero decir que eres un "escritor de viajes autónomo principiante después de un cambio de carrera" no te llevará al país, mientras respondes que eres un "gerente" (si eso '