Puede encontrar dónde se almacenan los archivos mirando sus propiedades en el Explorador (clic derecho -> Propiedades: Ubicación).
En una configuración predeterminada de Windows será algo así como:
C:\Users\YourName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
Esta ubicación se conocía anteriormente como "Entorno de red" y "Mis sitios de red"; su uso ha cambiado un poco a lo largo de los años y ahora se conoce como "Ubicaciones de red". Esta carpeta se usa generalmente para contener accesos directos a ubicaciones de red (sitios FTP, sitios web, etc.) y se combina con otros tipos de conexión, como unidades mapeadas en la GUI.
Dado que está (al menos en parte) poblado por el contenido de esa carpeta estándar, no hay razón para que no pueda colocar otros tipos de archivos allí (como, por ejemplo, un archivo de Word).
Lectura adicional: How-To Geek tiene un buen artículo sobre la utilización de algunas de las funciones previstas de esta carpeta en Windows 8.