En realidad encontré cómo hacerlo.
- Seleccione la pestaña "Carpeta" y haga clic en "Nueva carpeta de búsqueda".
- Seleccione "Correo no leído" y seleccione casilla de correo.
- Haga clic en "Aceptar" y agregará una nueva carpeta de búsqueda. Nota: de forma predeterminada, seleccionará buscar todos los mensajes no leídos en "Bandeja de entrada", incluidas las subcarpetas. Si desea refinar la búsqueda, haga clic derecho en la carpeta y haga clic en "Personalizar esta carpeta de búsqueda"
- Haga clic derecho en la nueva carpeta y agréguela a Favoritos para acceder fácilmente.
Desafortunadamente, no he encontrado una manera de hacer una carpeta para todo el correo no leído en todas las bandejas de entrada, pero esto funciona por ahora.