¿Cómo funciona el proxy DNS? ¿Pueden capturar mis datos?

Actualización: He leído este artículo para comprender cómo funciona Proxy DNS, pero ¿aún no estoy seguro de si pueden capturar mis datos o no?

¿Cómo pueden algunos servicios aplicar el proxy HTTP modificando el servidor DNS?

Estoy usando esta entrada de DNS Proxy de terceros para evitar las restricciones de país a Hulu.com y Netflix. Me preguntaba si ese tipo de DNS de terceros puede capturar mis datos. ¿O es solo mi solicitud de DNS pasar por ellos? Con todo el Heart Bleed Bug, no me sentiría cómodo si pueden capturar mis datos VPN o SSL.

En todos los casos, cuando usa su DNS, él conoce todas sus solicitudes de DNS.
Digamos que visita facebook.com, le pide a su proxy la dirección IP.

Entonces, si lo desea, puede decirle a su dns que cambie algunos datos, por lo que podría enviarle la dirección IP de un servidor web, que también representa "facebook.com" (ataque mitm).
Para usted parece que visita facebook.com, pero todos los datos pasan por este proxy incorrecto. Ahora puede obtener su contraseña, incluir JavaScript incorrecto, etc.

Lo mismo ocurre con su vpn, pero solo si usa pptp o vpn sin certificados.