Oxymoron ha dado 3 razones comunes, pero además (o más bien una aclaración adicional) muchos, si no la mayoría de los sitios web llamarán scripts de dominios como google-analytics. Algunos de estos scripts intentan recopilar información sobre usuarios individuales, mientras que muchos están más interesados en las interacciones de los usuarios con sitios particulares, o las correlaciones entre múltiples sitios.
Ghostery ya se ha mencionado como una forma de evitar algunos de estos. También puede considerar adblock plus (particularmente útil si tiene una conexión lenta o se encuentra con esos anuncios que se expanden al pasar el mouse).
Otra opción poderosa es instalar noscript. Esto bloqueará todos los scripts de cualquier fuente hasta que le indique que los permita. Es bastante molesto al menos al principio, antes de instruirlo sobre los sitios que visita regularmente. Incluso con la mayoría de los scripts permitidos, todavía ofrece cierta protección contra amenazas más esotéricas (aunque eso puede estar comenzando a desviarse del tema) pero no elimina las imágenes de terceros (por ejemplo) a menos que se llame desde un script.
Estas herramientas de bloqueo no son mutuamente excluyentes; algunas combinaciones pueden ser útiles.