Bueno, en Windows XP y en Windows 98 puedes poner un gif animado como fondo de pantalla fácilmente.
En Windows 7, al hacerlo, el fondo de pantalla que se muestra es solo un marco del gif animado.
¿Cómo poner un gif animado como fondo de pantalla en Windows 7?
PD: Si la solución es un software de terceros, prefiero una solución gratuita :)