Puede usar el comando runas que es similar, o puede consultar el proyecto sudo para Windows en SourceForge que agrega un comando sudo.
La diferencia es sutil:
Digamos que tienes dos usuarios. Bob es un usuario normal y James es un administrador.
Si inicia sesión como Bob y usa "runas james acommand", el comando se ejecuta como si hubiera sido ejecutado por James, por lo que accede a la configuración de usuario de James y cualquier cambio de usuario vaya a las carpetas James My Documents & settings, etc. están instalando una aplicación, por ejemplo, se instalará como James, no como Bob.
Si, por otro lado, Bob "sudo acommand", el comando aún se ejecuta como Bob, pero con permisos elevados, al igual que el comando sudo de Linux. Para evitar que cualquier usuario pueda sudo, debe definir un grupo de usuarios de sudoers que contenga la lista de usuarios normales que tienen permiso para elevar el uso de sudo. Los usuarios aún tienen que proporcionar credenciales antes de la elevación.
A veces la diferencia no es importante, a veces lo es, y encuentro que ambos comandos pueden ser útiles.