La última versión de Messenger (es decir, Windows Live Messenger 2011) solo se instalará en Windows 7.
http://explore.live.com/windows-live-2011-system-requirements
Sin mencionar las actualizaciones "forzadas" para 2011: http://forums.whirlpool.net.au/archive/1624009
http://www.pressbyte.com/1107/prevent-windows-live-messenger-2009-forced-update/
He pasado un par de horas en Google y no parece haber una solución (aparte de quedarme con la versión 2009).
¿Hay alguna forma de "engañarlo" para que se instale en Windows XP?