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Usar la regularización al hacer inferencia estadística
Conozco los beneficios de la regularización cuando construyo modelos predictivos (sesgo vs. varianza, evitando el sobreajuste). Pero me pregunto si es una buena idea hacer también la regularización (lazo, cresta, red elástica) cuando el propósito principal del modelo de regresión es la inferencia de los coeficientes (ver qué predictores son …