Preguntas etiquetadas con back-transformation

Estoy ajustando una regresión en el . ¿Es válido retroceder estimaciones puntuales de transformación (e intervalos de confianza / predicción) por exponenciación? No lo creo, ya que pero quería las opiniones de los demás.log(y)log⁡(y)\log(y)E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)] \ne f(E[X]) Mi ejemplo a continuación muestra conflictos con la transformación posterior (.239 vs .219). set.seed(123) …

11 regression  back-transformation 

Habiendo encontrado esta discusión , estoy planteando la pregunta sobre las convenciones de los intervalos de confianza transformados hacia atrás. De acuerdo con este artículo, la cobertura nominal transformada por CI para la media de una variable aleatoria logarítmica normal es: UCL(X)=exp(Y+var(Y)2+zvar(Y)n+var(Y)22(n−1)−−−−−−−−−−−−√) UCL(X)=exp⁡(Y+var(Y)2+zvar(Y)n+var(Y)22(n−1))\ UCL(X)= \exp\left(Y+\frac{\text{var}(Y)}{2}+z\sqrt{\frac{\text{var}(Y)}{n}+\frac{\text{var}(Y)^2}{2(n-1)}}\right) LCL(X)=exp(Y+var(Y)2−zvar(Y)n+var(Y)22(n−1)−−−−−−−−−−−−√) LCL(X)=exp⁡(Y+var(Y)2−zvar(Y)n+var(Y)22(n−1))\ LCL(X)= \exp\left(Y+\frac{\text{var}(Y)}{2}-z\sqrt{\frac{\text{var}(Y)}{n}+\frac{\text{var}(Y)^2}{2(n-1)}}\right) / …

11 confidence-interval  data-transformation  back-transformation