Teorema de expectativa total para procesos de Poisson


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Tengo dos procesos independientes de Poisson y con tasas de llegada y , respectivamente. Ahora, el tiempo esperado para la llegada del siguiente elemento para el proceso combinado debe ser .ABλAλB1λA+λB

Suponiendo que es la hora de llegada para el siguiente elemento del proceso combinado, y o como los eventos que los elementos son de los procesos o , usando la ley de expectativas totales, obtenemosTA+B{X=A}{X=B}AB

E(TA+B)=E(TA+BX=A)P[X=A]+E(TA+BX=B)P[X=B]=1λAλAλA+λB+1λBλBλA+λB=2λA+λB
¿Qué estoy haciendo mal? Gracias.

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El problema parece ser que la expectativa condicional no es vez que sabe que la primera llegada es del procesoE[TX=A]1/aA .
Heropup

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@heropup Gracias por la respuesta. Dada la distribución exponencial de la próxima hora de llegada, no estoy seguro de por qué no debería ser1λA.
user90476

Respuestas:


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Heropup tiene razón. El problema es que una vez que sabes esoX=A, X no se extrae simplemente de la exponencial con tasa λA ya que también sabe que el valor muestreado tenía que ser lo suficientemente pequeño como para ganar la comparación con el valor hipotético muestreado de B.

Entonces, la densidad dado que X=A es el producto puntualizado renormalizado de la densidad de una exponencial con tasa λA y el cdf derecho de una exponencial con tasa λB. Esto da una densidad exponencial con tasaλA+λB. Entonces:

E(TA+B)=E(TA+BX=A)P[X=A]+E(TA+BX=B)P[X=B]=1λA+λBλAλA+λB+1λA+λBλBλA+λB=1λA+λB
como se desee.

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Pr(TA+B>tX=A)=Pr(TA+B>t & X=A)Pr(X=A)(1)=Pr(t<TA<TB)Pr(X=A),
and Pr(t<TA<TB)=t(ueλAueλBv(λBdv))(λAdu)=teλAueλBu(λAdu)=e(λA+λB)tλAλA+λB.
Por lo tanto, la expresión en línea (1) es igual a e(λA+λB)t, que es lo mismo que Pr(TA+B>t).

Así los acontecimientos [TA+B>t] y [X=A] son en realidad independientes

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