Problema al calcular la distribución conjunta y marginal de dos distribuciones uniformes


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Supongamos que tenemos una variable aleatoria distribuida como y distribuida como , donde significa distribución uniforme en el intervalo . U [ 0 , 1 ] X 2 U [ 0 , X 1 ] U [ a , b ] [ a , b ]X1U[0,1]X2U[0,X1]U[a,b][a,b]

Pude calcular el pdf conjunto de y el pdf marginal de .X 1(X1,X2)X1

p(x1,x2)=1x1, for 0x11,0x2x1,

p(x1)=1, for 0x11.

Sin embargo, al calcular el pdf marginal de me encuentro con un problema de límites. La resultante de integral a marginal de es y los límites son de 0 a 1. Como no está definido para , me enfrento a una dificultad.X 2 log ( X 1 ) log ( X 1 ) X 1 = 0X2X2log(X1)log(X1)X1=0

¿Estoy equivocado en alguna parte? Gracias.


¿Por casualidad quiere decir que X2 se distribuye como U [0, X1]?
SheldonCooper

SheldonCopper: Eso es correcto. Lo cambiaré

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Los límites para el marginal de no son de 0 a 1, excepto cuando . X 2 = 0X2X2=0
whuber

Gracias whuber. Estás en lo correcto. Entonces, tenemos que sustituir los límites de la densidad marginal de X2 como X1 = X2 a X1 = 1.

Respuestas:


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En la integral de "marginación", el límite inferior para no es sino (debido a la condición ). 0 x 2 0 < x 2 < x 1x10x20<x2<x1

Entonces la integral debe ser:

p(x2)=p(x1,x2)dx1=I(0x2x11)x1dx1=x21dx1x1=log(1x2)

Te has topado, lo que creo que es una de las partes más difíciles de las integrales estadísticas: determinar los límites de la integración.

NOTA: Esto es consistente con la respuesta de Henry, el mío es el PDF y el suyo es el CDF. Diferenciar su respuesta te da la mía, lo que demuestra que ambos tenemos razón.


Sí, lo descubrí antes de que respondieras :) ... Gracias.

log(1/x2)=log(x2) que es lo que encontré
Henry

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No debe tener en la distribución marginal paraX1X2

Espero que obtenga y, por lo tanto, la derivada da una densidad marginal de . P(X2x2)=x2(1log(x2))log(x2)

Esto viene de si , y si así que integral es P(X2x2|X1=x1)=1x1x2P(X2x2|X1=x1)=x2x1x2x1

P(X2x2)=x1=0x2dx1+x1=x21x2x1dx1
=[x1]x1=0x1=x2+[x2log(x1)]x1=x2x1=1
=x20+x2log(1)x2log(x2)
=x2(1log(x2))

Henry: log (X1) es después de integrar (pero antes de sustituir límites) para marginal de X2. Tu P (X2) está mal. Creo que está integrando el registro (X1) que dije que obtenemos después de la integración misma.

@ Harpreet: probando con R, tengo claro que es correcto para . También he ampliado las integrales para mostrar cómo se obtiene esto. Entonces, ¿qué crees que está mal? 0 < x 2 < 1 P ( X 2 )P(X2x2)=x2(1log(x2))0<x2<1P(X2)
Henry

P (X2) = int (1 / X1).

Gracias Henry Pero creo que lo que está haciendo es correcto, sin embargo, marginal de X2 será sin límites. ln(X1)

ln ( x 1 ) 0 X 1 X 2X11 so , lo que significa que no puede ser una función de densidad o distribución. Y sigo pensando que no debería aparecer en la distribución marginal de . en.wikipedia.org/wiki/Marginal_distribution dice lo mismo en "La distribución de las variables marginales (la distribución marginal) se obtiene al marginar sobre la distribución de las variables que se descartan, y se dice que las variables descartadas han sido marginadas ". ln(x1)0X1X2
Henry
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