Supongamos que tengo un momento conjunto que genera la función para una distribución conjunta con CDF F X , Y ( x , y ) . Es M X , Y ( s , t ) = M X , Y ( s , 0 ) ⋅ M X , Y ( 0 , t ) tanto necesario como suficientecondición para la independencia de e Y ? Revisé un par de libros de texto, que solo mencionaban la necesidad:
Ese resultado es claro, ya que la independencia implica . Dado que los MGF de los marginales están determinados por el MGF conjunto, tenemos:
Pero después de buscar en línea, encontré solo una referencia fugaz, sin pruebas, a la inversa . ¿Es viable la siguiente prueba de boceto?
Dada una MGF conjunta , esto determina de forma única las distribuciones marginales de X e Y y sus MGF, M X ( s ) = M X , Y ( s , 0 ) y M Y ( t ) = M X , Y ( 0 , t ). Los marginales solos son compatibles con muchas otras posibles distribuciones conjuntas, y determinan de manera única una distribución conjunta en la que e Y son independientes, con CDF F ind X , Y ( x , y ) = F X ( x ) ⋅ F Y ( y ) y MGF: