Tengo un algoritmo MCMC particular que me gustaría portar a C / C ++. Gran parte del cálculo costoso ya está en C a través de Cython, pero quiero tener todo el muestreador escrito en un lenguaje compilado para poder escribir envoltorios para Python / R / Matlab / lo que sea.
Después de hurgar, me estoy inclinando hacia C ++. Un par de bibliotecas relevantes que conozco son Armadillo (http://arma.sourceforge.net/) y Scythe (http://scythe.wustl.edu/). Ambos intentan emular algunos aspectos de R / Matlab para facilitar la curva de aprendizaje, lo que me gusta mucho. Scythe cuadra un poco mejor con lo que quiero hacer, creo. En particular, su RNG incluye muchas distribuciones donde Armadillo solo tiene uniforme / normal, lo cual es inconveniente. Armadillo parece estar bajo un desarrollo bastante activo, mientras que Scythe vio su último lanzamiento en 2007.
Entonces, lo que me pregunto es si alguien tiene experiencia con estas bibliotecas, u otras que seguramente he extrañado, y si es así, si hay algo para recomendar una sobre las otras para un estadístico muy familiarizado con Python / R / Matlab pero menos con lenguajes compilados (no completamente ignorantes, pero no exactamente competentes ...).