Dadas las variables aleatorias normales y con coeficiente de correlación , ¿cómo encuentro la correlación entre las siguientes variables aleatorias lognormales e ?X 2 ρ Y 1 Y 2
Ahora, si y , donde y son normales estándar, de la propiedad de transformación lineal, obtenemos:
Ahora, ¿cómo ir desde aquí para calcular la correlación entre y ?
@ user862, pista: use la función característica de bivariada normal.
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mpiktas
Vea la ecuación (11) en stuart.iit.edu/shared/shared_stuartfaculty/whitepapers/… (pero tenga cuidado con la horrible composición tipográfica).
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whuber