Si va por el camino de apilar los conjuntos de datos, debe definir los superestratos correspondientes a los dos conjuntos de datos / ondas, de modo que svydesign()
sepa que son independientes. Por lo tanto, su nuevo svydesign
tendrá estratos = cruz del año y estratos, las PSU de los diseños originales y los pesos de los diseños originales.
Como sugerí en el comentario, en la literatura se han propuesto otras formas de combinar estimaciones y pruebas. Wu (2004) usa la probabilidad empírica basada en variables comunes entre los dos conjuntos de datos.
Para variables continuas, idealmente, desearía utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov con datos "planos", pero no sé si sus extensiones funcionan para datos de encuestas; Lo dudo. Por lo tanto, es posible que deba convertir sus variables continuas a ordinales en say[Iniciar sesión2( n ) ]grupos de percentiles o bins de igual ancho del rango variable (donde la función anterior del tamaño de la muestra es un número de bins comúnmente usado para un histograma), y aplique el Rao-Scott a ellos.χ2