Buenas introducciones a series temporales (con R)


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Actualmente estoy recopilando datos para un experimento sobre las características psicosociales asociadas con la experiencia del dolor. Como parte de esto, estoy recopilando mediciones de GSR y BP electrónicamente de mis participantes, junto con varias medidas implícitas y de autoinforme. Tengo antecedentes psicológicos y me siento cómodo con el análisis factorial, los modelos lineales y el análisis experimental.

Mi pregunta es cuáles son los buenos recursos (preferiblemente gratuitos) disponibles para aprender sobre el análisis de series de tiempo. Soy completamente nuevo en lo que respecta a esta área, por lo que cualquier ayuda sería muy apreciada. Tengo algunos datos piloto para practicar, pero me gustaría tener mi plan de análisis detallado antes de que termine de recopilar los datos.

Si las referencias proporcionadas también estuvieran relacionadas con R, sería maravilloso.

Editado: para cambiar la gramática y agregar 'autoinforme y medidas implícitas'

Respuestas:


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Este es un tema muy extenso y hay muchos buenos libros que lo cubren. Ambos son buenos, pero Cryer es mi favorito de los dos:

  1. Cryer. " Time Series Analysis: With Applications in R " es un clásico sobre el tema, actualizado para incluir el código R.
  2. Shumway y Stoffer. " Análisis de series temporales y sus aplicaciones: con ejemplos de R ".

Un buen recurso gratuito es el libro electrónico de Zoonekynd, especialmente la sección de series de tiempo .

Mi primera sugerencia para ver los paquetes de R sería el libro electrónico gratuito "A Discussion of Time Series Objects for R in Finance" de Rmetrics. Da muchos ejemplos que comparan los diferentes paquetes de series de tiempo y discute algunas de las consideraciones, pero no proporciona ninguna teoría.

Las "Series de tiempo financieras de modelado con S-PLUS" de Eric Zivot y el " Análisis de series de tiempo financieras" de Ruey Tsay (disponible en el paquete TSA en CRAN) son series de tiempo dirigidas y financieras, pero ambas proporcionan buenas referencias generales. Recomiendo mirar la página de inicio de Ruey Tsay porque cubre todos estos temas y proporciona el código R necesario. En particular, mire los cursos "Análisis de series de tiempo financieras" y "Análisis de series de tiempo multivariadas" .


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Gracias, especialmente por la referencia de Zoonekynd, lo encontré antes pero no pude volver a hacerlo.
richiemorrisroe

Nunca había visto a Zoonekynd antes, ¡es genial!
Simon Hayward

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Análisis de series de tiempo y sus aplicaciones: con R Ejemplos de Robert H. Shumway y David S. Stoffer sería un gran recurso para el tema, pero puede encontrar muchas entradas útiles en el blog (por ejemplo, mi favorita: aprender ) y tutoriales ( por ejemplo, desde la página de inicio vinculada ) también en Internet disponible gratuitamente.

En la página de inicio de David Stoffer (vinculada anteriormente) puede encontrar los conjuntos de datos de ejemplo utilizados en los capítulos del libro, y otros de la primera y segunda edición con incluso capítulos de muestra también.


Gracias por los enlaces, el de este PDF parece especialmente útil cran.r-project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf No estoy seguro de cómo me perdí eso.
richiemorrisroe

No creo que el blog LearnR tenga referencias de series temporales ...
Shane

Busqué series temporales y obtuve algunas cosas sobre ggplot2. Útil, pero no realmente con lo que estaba buscando.
richiemorrisroe

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Respuesta muy tardía de mi parte, pero he encontrado que las Series de tiempo introductorias con R de Cowpertwaite y Metcalfe son realmente útiles para la transición entre el análisis de nivel de BSc y el trabajo profesional. Sí, es un poco básico, pero hay buenas explicaciones y ejemplos y algunos códigos útiles.

EDITAR: Debo agregar que también he encontrado que Cryer y Chan son muy útiles en línea con la primera respuesta.

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