Estoy trabajando en el conjunto de datos electricity
disponibles en el paquete R TSA
. Mi objetivo es averiguar si un arima
modelo será apropiado para estos datos y, finalmente, ajustarlo. Así que procedí de la siguiente manera:
primero: trazar la serie de tiempo que resultó si el siguiente gráfico:
segundo: quería tomar el registro electricity
para estabilizar la varianza y luego diferenciar la serie según corresponda, pero justo antes de hacerlo, probé la estacionariedad en el conjunto de datos original utilizando la adf
prueba (Aumento de Dickey Fuller) y, sorprendentemente, resultó de la siguiente manera:
Código y resultados:
adf.test(electricity)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: electricity
Dickey-Fuller = -9.6336, Lag order = 7, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
Warning message: In adf.test(electricity) : p-value smaller than printed p-value
Bueno, según la noción de serie temporal de mi principiante, supongo que significa que los datos son estacionarios (valor p pequeño, rechazan la hipótesis nula de no estacionariedad). Pero mirando la trama ts, no encuentro forma de que esto pueda ser estacionario. ¿Alguien tiene una explicación válida para esto?