Corrección de continuidad de Yates para tablas de contingencia 2 x 2

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Me gustaría recopilar información de personas en el campo sobre la corrección de continuidad de Yates para tablas de contingencia 2 x 2. El artículo de Wikipedia menciona que puede ajustarse demasiado y, por lo tanto, solo se usa en un sentido limitado. La publicación relacionada aquí no ofrece mucha más información.

Entonces, para las personas que usan estas pruebas regularmente, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Es mejor usar la corrección o no?

Y un ejemplo del mundo real que arrojaría resultados diferentes con un nivel de confianza del 95%. Tenga en cuenta que este era un problema de tarea, pero nuestra clase no trata la corrección de continuidad de Yates en absoluto, así que duerma tranquilo sabiendo que no está haciendo mi tarea por mí.

samp <- matrix(c(13, 12, 15, 3), byrow = TRUE, ncol = 2)
colnames(samp) <- c("No", "Yes")
rownames(samp) <- c("Female", "Male")

chisq.test(samp, correct = TRUE)
chisq.test(samp, correct = FALSE)

categorical-data chi-squared yates-correction

— Persecución
fuente

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La corrección de Yates da como resultado pruebas más conservadoras como las pruebas "exactas" de Fisher.

$\chi^2$

$\chi^2$ $p$ $\chi^2$ $p$ simulate.p.value

Otras referencias útiles que tratan problemas de tamaño de muestra pequeño y el uso excesivo de la prueba de Fisher incluyen:

I. Campbell, Chi-cuadrado y pruebas de Fisher-Irwin de tablas de dos por dos con pequeñas recomendaciones de muestra , Statistics in Medicine 26 (19): 3661-3675, 2007.
Mark G. Haviland, corrección de continuidad de Yates y análisis de tablas de contingencia 2 × 2 , Estadísticas en medicina 9 (4): 363–367, 1990.

— chl
fuente

Gracias por las referencias. Pude encontrar una versión "preimpresa" del artículo de Campbell aquí para aquellos que no pueden acceder a Pub Med.

— Chase

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Si tiene recuentos lo suficientemente bajos como para que la corrección de Yates sea una preocupación (como en su ejemplo), probablemente debería estar usando la prueba exacta de Fisher. De lo contrario, le recomiendo que después de usar la prueba de chi-cuadrado en una tabla de 2x2, confirme su prueba con una prueba z de odds ratio de registro.

— Mike Anderson
fuente

¿Por qué verificar con un log odds ratio z -test? Esa es una prueba de Wald, y las pruebas de Wald generalmente funcionan peor que las pruebas de puntaje, como la prueba de chi cuadrado de Pearson. ¿Se sabe que esto es una excepción?

— parada el

¡gracias por la información! La prueba de Fisher parece ser un método más robusto para preguntas como estas. No creo que el curso que estoy tomando actualmente aborde la prueba de Fisher, pero definitivamente lo tendré en cuenta para las aplicaciones del mundo real.

— Chase