¿Qué es el bootstrap iterativo? ¿Cómo se usa?

Recientemente me topé con una mención de "bootstrap doble / triple" o "bootstrap iterativo". Según tengo entendido, cada muestra de bootstrap es bootstrap nuevamente.

¿Cual es el punto? ¿Cómo se usa?

bootstrap

— Max
fuente

Hay mucha variación en la terminología con el bootstrap (donde he visto una cosa llamada tres nombres diferentes, y he visto el mismo nombre usado para diferentes cosas). ¿Puedes señalar dónde lo viste?

— Glen_b -Reinstate a Monica el

@Glen_b Por ejemplo ihome.ust.hk/~yfong/iterate.pdf Parece que se ha realizado un esfuerzo considerable para desarrollar algoritmos eficientes para ello. Claramente, debe ser útil para algo. De la literatura simplemente no puedo ver qué sin realmente sumergirme en ella.

— Max

@whuber me vinculó a este documento en una pregunta no relacionada, pero el capítulo 2 explica el bootstrapping y el bootstrapping iterado muy claramente. Me inspiró tanto que escribí una pequeña publicación en el blog con algunos ejemplos.

— Cam.Davidson.Pilon

Ese artículo que mencionas en los comentarios se refiere a Davidson y MacKinnon, quienes dan esta motivación:

Aunque los valores de arranque P a menudo serán muy confiables, esto no será cierto en todos los casos. Para una prueba asintótica, una forma de verificar si es confiable es simplemente usar el bootstrap. Si los valores P asintóticos y de arranque asociados con un estadístico de prueba dado son similares, podemos estar bastante seguros de que el asintótico es razonablemente exacto. Por supuesto, después de haberse tomado la molestia de calcular el valor P de arranque, es posible que queramos usarlo en lugar del asintótico.
Sin embargo, en muchos casos, los valores de P asintóticos y bootstrap son bastante diferentes. Cuando esto sucede, es casi seguro que el valor de P asintótico es inexacto, pero no podemos estar seguros de que el bootstrap sea exacto. En este artículo, discutimos técnicas para calcular los valores P de arranque modificados que tenderán a ser similares al valor P de arranque ordinario cuando este último sea confiable, pero que a menudo debería ser más preciso cuando no es confiable. Estas técnicas están estrechamente relacionadas con el doble programa de arranque propuesto originalmente por Beran (1988), pero son mucho menos costosas de calcular. De hecho, la cantidad de esfuerzo computacional más allá de la necesaria para obtener valores P de arranque ordinarios es aproximadamente igual a la cantidad necesaria para calcular este último en primer lugar.

Esa parece ser una razón bastante clara para (i) realizar bootstrapping iterativo y (ii) intentar buscar métodos eficientes para hacerlo, que es a lo que apunta el documento y parece que este documento está tratando de hacer.

(Hasta ahora, esta respuesta solo se refiere a la parte de la pregunta "¿cuál es el punto?").

— Glen_b -Reinstate a Monica
fuente