Me sumergí en el campo de las redes neuronales y me cautivé con ellas.
Finalmente, he desarrollado un marco de aplicación para probar sistemas de comercio en bolsas de valores y ahora voy a implementar mi primera red neuronal en él. Muy simple y primitivo, no destinado al comercio real, solo para principiantes.
Solo quiero saber si mi enfoque es bueno.
Y si ves que me falta algo (o me equivoco sobre algo) o tienes una idea de lo que podría ayudar a un principiante en un campo de redes neuronales en el comercio de mercado, eso me haría muy feliz :)
Tengo 40 entradas, valores de mercado de la bolsa de valores (S&P e-mini pero eso no es importante).
Para estas 40 entradas, sé 2 números.
- ¿Cuánto dinero ganaría o perdería con una orden de compra?
- ¿Cuánto dinero ganaría o perdería con una orden de venta?
Debido a cómo funcionan las bolsas de valores, ambos números pueden ser negativos / positivos, lo que indica que puedo perder / ganar dinero por comprar y vender (esto se debe a que una operación puede tener órdenes de "limitación de pérdidas" o "segmentación" como STOP, LIMIT etc.que se comportan de manera diferente).
Pero si eso sucede, es una indicación de que no debo hacer un pedido, incluso si los pedidos de compra y venta dan números positivos.
Me imagino que la mejor función de activación para usar es ... lo sigmoide, pero con un rango de -1 a 1 (he descubierto que se llaman muchos nombres en Internet ... sigmoide bipolar, tanh, algo tangente ... No soy un matemático profundo).
Con un aprendizaje de propagación hacia atrás, enseño a la red que para las 40 entradas, hay 1 salida y esta salida es uno de estos números.
- -1 lo que significa que la orden de venta va a ganar dinero, la compra va a perder dinero
- +1, lo que significa que la orden de compra va a ganar dinero, la venta va a perder dinero
- 0, lo que significa que comprar y vender van a vender / perder dinero, mejor evitar el comercio
Me imagino que después de aprender, la salida de la red siempre será un número cercano a -1, 1 o 0 y depende de mí dónde establezco el umbral para comprar o vender.
¿Es esta una forma correcta de usar una red neuronal?
En todas partes en Internet, los resultados para las personas que están aprendiendo le están dando a la máquina de aprendizaje de propagación posterior los valores futuros del gráfico de mercado y no el rendimiento monetario esperado de una entrada comercial diferente (compra o venta). Considero que es un mal enfoque porque no estoy interesado en los valores futuros de la tabla, sino en el dinero que quiero ganar.
Editar: tengo la intención de construir una red neuronal para el comercio automatizado, no para ayudar a tomar decisiones.