El límite superior Fréchet – Hoeffding se aplica a la función de distribución de cópula y está dado por
¿Existe un límite superior similar (en el sentido de que depende de las densidades marginales) para la densidad de la cópula lugar del CDF?
Cualquier referencia sería muy apreciada.
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¿Qué tipo de límite estás buscando? Una descripción de su problema real podría ayudar. Técnicamente, la respuesta es "no" de dos maneras diferentes: (i) puede que no haya una densidad (!) Y (b) si la hubiera, podríamos cambiarla en un conjunto de medida cero para que sea tan grande como nosotros " d me gusta. Sin embargo, sabemos algo . En particular, suponga que existe y deje que sea cualquier rectángulo (hiper) con longitudes laterales . Entonces, ciertamenteR = [ a 1 , b 1 ] × ⋯ × [ a n , b n ] ⊂ [ 0 , 1 ] d w i = b i - a i e s s
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cardenal
Como puede construir fácilmente ejemplos que satisfagan este límite, sospecho que no hay mucho más que se pueda decir. Pero, no he pensado en eso con cuidado.
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cardenal
@cardinal Gracias por tus comentarios. De hecho, estoy asumiendo que la densidad existe para evitar el caso trivial. Estaba buscando un límite superior en términos de densidades marginales. Estoy particularmente interesado en la cópula gaussiana.
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Coppola
Si es una cópula, todas las densidades marginales son uniformes, es decir, una función constante. :)
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cardenal
@ Cardenal Perdón mi francés. Déjame reformular mi pregunta. La cópula gaussiana (en la que estoy particularmente interesado) viene dada por . Donde y . Esto, por ejemplo, no puede estar limitado por el producto . Entonces, estaba buscando otro límite superior que involucra solo a los marginales. Y, por supuesto, estaba tratando de hacer la pregunta de una manera más general, relacionándola con los límites antes mencionados. Disculpas por mis vagas palabras. u=(u1,...,ud)uj=Φ-1(Fj(xj))∏
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Coppola