He estado leyendo algunos sobre Mínimos cuadrados generalizados (GLS) y tratando de relacionarlo con mi fondo econométrico básico. Recuerdo que en la escuela de posgrado usé Regresión aparentemente no relacionada (SUR) que parece algo similar a GLS. Un artículo con el que me topé incluso se refirió al SUR como "caso especial" de GLS. Pero todavía no puedo entender las similitudes y diferencias.
entonces la pregunta:
¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre GLS y SUR? ¿Cuáles son las características de un problema que debería usar un método sobre el otro?