Significación de correlación cruzada en R

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¿Cómo saber si las correlaciones en diferentes rezagos obtenidos de la correlación cruzada (función ccf) de dos series de tiempo son significativas.

r statistical-significance cross-correlation

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Echa un vistazo a mi pregunta aquí: stats.stackexchange.com/questions/1881/…

— nico

Hola. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo probar la importancia del coeficiente de correlación? Tengo dos series de tiempo y quiero probar si son correlaciones cruzadas. ¿Debo hacer blanqueamiento previo de las dos series antes de calcular el ccf o hay una manera fácil?

— user4823

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$1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

Estos valores críticos se trazan automáticamente en R usando ccf(x,y).

— Rob Hyndman
fuente

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El coeficiente de correlación cruzada no mide la dependencia entre series de tiempo. La herramienta adecuada para ello es la función de coherencia. Por ejemplo, ver Bendat y Piersol, 2010.

— Víctor
fuente

¿Te refieres a Bendat y Piersol, 2000. Relaciones de entrada / salida única. No pude encontrar ningún artículo de los autores en 2010.

— divertirse