Puede probarlo con el método de Stein, sin embargo, es discutible si la prueba es elemental. El lado positivo del método de Stein es que obtienes una forma ligeramente más débil de límites de Berry Esseen esencialmente gratis. Además, el método de Stein es nada menos que magia negra. Puede encontrar una exposición de la prueba en la sección 6 de este enlace . Encontrarás otras pruebas del CLT en el enlace también.
Aquí hay un breve resumen:
1) Demuestre, utilizando una integración simple por partes y la densidad de distribución normal, que para todos los que se pueden diferenciar continuamente si A es N ( 0 , 1 ) distribuido. Es más fácil mostrar que A normal implica el resultado y un poco más difícil mostrar lo contrario, pero tal vez se pueda tomar con fe.Ef′(A)−Xf(A)=0AN(0,1)A
Ef(Xn)−Xnf(Xn)→0ff,f′XnN(0,1)Eg(Xn)→Eg(A)gg
Eg(Xn)−Eg(A)=Ef′(Xn)−Xnf(Xn),
fff
Yn:=X1+⋯+Xnn√Xigf
Eg(Xn)−Eg(A)=Ef′(Xn)−Xnf(Xn).