Hoy estaba leyendo el blog de Christian Robert y me gustó bastante el nuevo algoritmo Metropolis-Hastings que estaba discutiendo. Parecía simple y fácil de implementar.
Cada vez que codifico MCMC, tiendo a mantener algoritmos MH muy básicos, como movimientos independientes o caminatas aleatorias en la escala de registro.
¿Qué algoritmos de MH usan las personas habitualmente? En particular:
- ¿Por qué los usas?
- En cierto sentido, debes pensar que son óptimas; después de todo, ¡las usas habitualmente! Entonces, ¿cómo juzga la optimización: facilidad de codificación, convergencia, ...
Estoy particularmente interesado en lo que se usa en la práctica, es decir, cuando codifica sus propios esquemas.