Sin lugar a dudas, el mejor texto básico sobre regresión multivariada es (todavía) Cohen, J., Cohen, P., West, SG y Aiken, LS Análisis de regresión múltiple / correlación aplicada para las ciencias del comportamiento, (L. Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 2003).
Cohen se hizo un nombre en las estadísticas pero era psicólogo; Aún así, si desea un tratamiento multivariado centrado en la psicología social, uno no se limite a la regresión multivariada (aunque definitivamente lo favorece sobre ANOVA y MANOVA, que debería estar prohibido por algún tipo de Comisión de Derechos Humanos Intelectual), entonces su mejor apuesta es Judd , CM, McClelland, GH y Ryan, CS Análisis de datos: un enfoque de comparación de modelos (Routledge / Taylor and Francis, Nueva York, NY, 2008). Judd también tiene un capítulo muy bueno sobre regresión multivariante en Judd, CM Everyday Data Analysis in Social Psychology: Comparisons of Linear Models. en Manual de métodos de investigación en psicología social y de la personalidad (eds. Reis, HT & Judd, CM) 370-392 (Cambridge University Press, Nueva York, 2000).
Estoy de acuerdo en que Gelman, A. & Hill, J. Análisis de datos usando regresión y modelos jerárquicos / multinivel (Cambridge University Press, Cambridge; Nueva York, 2007) es increíble, pero está más orientado a alguien que ya se siente cómodo conceptos básicos de regresión multivariante: se trata principalmente de modelado multinivel. También se centra en la metodología de estudio observacional, no experimental (Judd es lo mejor para eso; Cohen también está bien.
Si desea algo sobre las interacciones en multivariante, lo que probablemente querrá si está utilizando métodos experimentales, los dos mejores textos son Aiken, LS, West, SG y Reno, RR Regresión múltiple: Pruebas e interpretación de interacciones, (Sage Publications, Newbury Park, California, 1991) y Jaccard, J. y Turrisi, R. Efectos de interacción en regresión múltiple (Sage Publications, Thousand Oaks, California, 2003). (Sin embargo, tanto Cohen como Cohen y Judd tratan este tema).
En el lado "libre", probablemente conozca http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/statnote.htm
Último consejo: ¡nunca dividas tus variables continuas! ¡Es sorprendente la cantidad de psicólogos sociales, acostumbrados a ANOVA, que todavía hacen esto incluso cuando utilizan técnicas multivariantes como el análisis de regresión!