Si le resulta demasiado difícil a Hamilton, hay Introducción al modelado econométrico Princeton Uni Press de Bent Nielsen y David Hendry. Se centra más en la intuición y los procedimientos prácticos que en la teoría más profunda. Entonces, si tiene poco tiempo, sería un buen enfoque.
Todavía recomendaría perseverar con el Análisis de series temporales de Hamilton. Es matemáticamente muy profundo y los primeros cuatro capítulos lo mantendrán activo durante mucho tiempo y servirán como una introducción muy sólida al tema. También cubre la no causalidad y la cointegración de Granger y si decide seguir este tema más profundamente, es un recurso invaluable.
Para un tratamiento más intuitivo de la cointegración, también recomendaría Cointegración, Causalidad y Pronósticos de Engle y White.
Finalmente para tratamientos muy avanzados, está el libro de Soren Johansen "Inferencia basada en probabilidad en VAR cointegrados" y, por supuesto, "Econometría dinámica" de David Hendry.
Entre esos dos, creo que Hendry está más orientado al panorama general y Johansen es bastante difícil en matemáticas.