Si son densidades conocidas de las cuales puedo simular, es decir, para las cuales hay un algoritmo disponible. y si el producto es integrable, ¿existe un enfoque genérico para simular a partir de la densidad de este producto utilizando el simuladores de los 's?k ∏ i = 1 f i ( x ) α if i
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Sin supuestos adicionales, esto parece poco probable. (Sea por simplicidad. Sea pequeño. Suponga que asociado con cada hay un intervalo en el que y , fuera del cual , e para . Entonces los generadores separados casi siempre producirían valores en I_i , pero la probabilidad de \ prod f_i podría concentrarse en cualquier lugar, aparentemente sin relación con el I_i .) Entonces, ¿qué más puedes decirnos sobre elϵ > 0 f i I i f i ≤ 1 Pr i ( I i ) > 1 - ϵ 0 < f i < ϵ I i ∩ I j = ∅ i ≠ j I i ∏ f i
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whuber
f i ?
(+10) ¡Correcto! Sin embargo, usar un más pequeño conduciría a aplanar todos los elementos y, por lo tanto, favorecería la superposición de sus soportes efectivos ...
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Xi'an
Como Whuber dijo que la estanqueidad será un problema, tomaría una transformación (O muestreo preferencial) para cancelar la estanqueidad antes de generar muestras aleatorias. Hay un enfoque constructivo que creo que leí hace un tiempo. Sección 10.7 de link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-0209-7_10 No estoy seguro si la discretización también se puede aplicar aquí.
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Henry.L