Considero el siguiente modelo lineal: .y=Xβ+ϵ
El vector de los residuos se estima por
ϵ^=y−Xβ^=(I−X(X′X)−1X′)y=Qy=Q(Xβ+ϵ)=Qϵ
donde .Q=I−X(X′X)−1X′
Observe que (la traza es invariante bajo permutación cíclica) y que . Los valores propios de son, por lo tanto, y (algunos detalles a continuación). Por lo tanto, existe una matriz unitaria tal que (las matrices son diagonalizables por matrices unitarias si y solo si son normales ) .tr(Q)=n−pQ′=Q=Q2Q01V
V′QV=Δ=diag(1,…,1n−p times,0,…,0p times)
Ahora, deje que .K=V′ϵ^
Como , tenemos y, por lo tanto, . Asíϵ^∼N(0,σ2Q)K∼N(0,σ2Δ)Kn−p+1=…=Kn=0
∥K∥2σ2=∥K⋆∥2σ2∼χ2n−p
con .K⋆=(K1,…,Kn−p)′
Además, como es una matriz unitaria, también tenemosV
∥ϵ^∥2=∥K∥2=∥K⋆∥2
Así
RSSσ2∼χ2n−p
Finalmente, observe que este resultado implica que
E(RSSn−p)=σ2
Como , el polinomio mínimo de divide el polinomio . Entonces, los valores propios de están entre y . Como es también la suma de los valores propios multiplicados por su multiplicidad, necesariamente tenemos que es un valor propio con multiplicidad y cero es un valor propio con multiplicidad .Q2−Q=0Qz2−zQ01tr(Q)=n−p1n−pp