Considere un modelo AR ( ) (suponiendo una media cero por simplicidad):
Se sabe que el estimador OLS (equivalente al estimador condicional de máxima verosimilitud) para está sesgado, como se señaló en un hilo reciente .
(Curiosamente, no pude encontrar el sesgo mencionado en Hamilton "Time Series Analysis" ni en algunos otros libros de texto de series de tiempo. Sin embargo, se puede encontrar en varias notas de conferencias y artículos académicos, por ejemplo, esto ).
No pude averiguar si el estimador exacto de máxima probabilidad de AR ( ) está sesgado o no; De ahí mi primera pregunta.
- Pregunta 1: ¿El estimador exacto de máxima verosimilitud de los parámetros autorregresivos del modelo AR ( ) φ 1 , ... , φ p está sesgado? (Supongamos que el proceso AR ( p ) es estacionario. De lo contrario, el estimador ni siquiera es consistente, ya que está restringido en la región estacionaria; véase, por ejemplo, Hamilton "Time Series Analysis" , p. 123.)
También,
- Pregunta 2: ¿Hay algún estimador imparcial razonablemente simple?