¿Justificación para conjugar antes?


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Además de la usabilidad, ¿hay alguna justificación epistémica (matemática, filosófica, heurística, etc.) para usar los conjugados anteriores? ¿O se debe principalmente a que suele ser una aproximación lo suficientemente buena y hace las cosas mucho más fáciles?


De hecho, en muchos casos no es necesario usar los conjugados anteriores mientras se usa MCMC, por ejemplo stats.stackexchange.com/questions/126265/…
Tim

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No hay nada limitante sobre el uso de conjugados anteriores, ya que las mezclas discretas de conjugados anteriores también son conjugados y, por lo tanto, tiene mucha flexibilidad para configurar un conjugado previo.
jaradniemi

Respuestas:


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Quizás satisfaciendo la categoría de justificación "heurística", los antecedentes conjugados son útiles debido, entre otros, a la "interpretación ficticia de la muestra".

π(θ)=Γ(α0 0+β0 0)Γ(α0 0)Γ(β0 0)θα0 0-1(1-θ)β0 0-1
norte_ _=α0 0+β0 0-2norte_ _α0 0-1
π(θ)=Γ(α0 0+β0 0)Γ(α0 0)Γ(β0 0)θα0 0-1(1-θ)norte_ _-(α0 0-1)F(yEl |θ),
F(yEl |θ)

Esto puede darle alguna indicación sobre cómo elegir los parámetros anteriores: en algunos casos, puede decir que, por ejemplo, está tan seguro de la equidad de una moneda como si la hubiera arrojado, digamos, 20 veces y visto 10 cabezas. Esa es, por supuesto, una fuerza diferente de creencia previa que si estuviera tan seguro de su justicia como si lo hubiera arrojado 100 veces y visto 50 cabezas.


¿Todo conjugado anterior tiene tal justificación? No estoy seguro ...
Tim

Mi lectura de la Observación en p274 de Diaconis y Ylvisaker (1979) sugiere que la respuesta es sí.
Christoph Hanck

3

Por un resultado debido a Diaconis e Ylvisaker (1979) , sabemos que en el contexto de una probabilidad de ser una familia exponencial, los estimadores lineales son Bayes si y solo si el anterior es conjugado.

Esto sugiere algo fundamental importante de usar el conjugado antes cuando el estimador resulta ser lineal.


nts: Vi este resultado en el capítulo 2.3 del libro de Johnstone
user795305
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