P: ¿Para qué datos es apropiado usar modelado de espacio de estado y filtrado de Kalman en lugar de suavizar splines y viceversa? ¿Hay alguna relación de equivalencia entre los dos?
Estoy tratando de obtener una comprensión de alto nivel de cómo encajan estos métodos. Hojeé la nueva Estimación gaussiana de Johnstone : modelos de secuencia y multirresolución . Sorprende que no haya una sola mención de modelos de espacio de estado y filtrado de Kalman. ¿Por qué no estaría eso allí? ¿No es esa la herramienta más estándar para este tipo de problemas? El enfoque, en cambio, estaba en suavizar splines y umbral de wavelet. Ahora estoy muy confundido.