Usando una ventana móvil en la regresión de series de tiempo

Estoy aprendiendo sobre la regresión. He hecho algunas regresiones transversales que están bien. Recientemente hice una simple regresión de series de tiempo. Así que tengo vectores ay & x, cada uno con 1000 observaciones.

Hice una simple regresión de ols en Excel que pensé que estaba bien. Sin embargo, mi tutor en línea me envió un correo electrónico después de enviar los resultados preguntando qué ventana móvil estaba usando. Parece que no te sigo. He enviado un correo electrónico de vuelta pero recibí una respuesta fuera de la oficina y estoy ansioso por entender lo que quiso decir.

¿Es simplemente en lugar de usar las 1000 observaciones que debo usar las primeras 50 observaciones (por lo tanto 1:49) para una regresión y luego hacer otra regresión usando obs (2:50)?

Comprendí que, siempre y cuando los datos de mis vectores estén ordenados correctamente (en mi caso, mi fecha), la regresión debe hacerse de la misma manera que una regresión transversal: ¿estoy equivocado?

Realizar una regresión continua (una regresión con una ventana de tiempo variable) simplemente significa que lleva a cabo regresiones una y otra vez, con submuestras de su muestra completa original.

• Por ejemplo, podría realizar las regresiones usando ventanas con un tamaño de 50 cada una, es decir, desde 1:50, luego desde 51: 100, etc.

• Otro enfoque sería aplicar ventanas superpuestas con un tamaño de 50 cada una. Entonces, por ejemplo, usando 1:50, luego 41:90, etc. (cortando los últimos 10 elementos en cada regresión de submuestra siguiente).

Como resultado, recibirá una serie temporal de sus coeficientes de regresión, que luego podrá analizar.

El enfoque a seguir depende mucho de su contexto y del objetivo de su investigación.