¿Cuál es la función de enlace canónico para un Tweedie GLM?


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Me acaban de presentar la distribución Tweedie (vea esto o esto ) pero me cuesta encontrar cuál es la función de enlace para un modelo lineal generalizado Tweedie.

Pensamientos?


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¿Por qué el primer enlace no responde a su pregunta, es decir, cuál es el enlace canónico? También puede usar otras funciones de enlace si hacen que la Interpretación sea más conveniente.
Momo

2
¿Es el "parámetro canónico" theta en el primer enlace, y la función dada después, el enlace canónico?
smccain

Respuestas:


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En su primer enlace da:

θ={μ1p1pp1logμp=1

μ1p1p es de hecho la función de enlace canónico para Tweedie con el parámetro de potencia . A menudo (y de manera equivalente, ya que solo cambia la escala y Tweedie tiene un parámetro de escala) simplemente se toma como cuando .pμ1pp1

Cheque:

  • p=0 (Normal) identidad de la flecha derecha (sí)

  • p=1 (Poisson) (sí, usando el caso límite) log

  • p=2 (Gamma) inversa (sí, aunque a menudo la gente simplemente dice "inversa")

  • p=3 (gaussiano inverso) inverso (sí, hasta una constante de escala; nuevamente, la gente a menudo dice "cuadrado inverso") 2

Si necesita una referencia, vea la ecuación 2.7 de Ohlsson y Johansson (2006) [1]

[1]: OHLSSON, Esbjörn y JOHANSSON, Björn (2006)
"Exact Credibility and Tweedie Models" ,
Boletín ASTIN , 36 : 1, mayo, pp 121-133
DOI: 10.2143 / AST.36.1.2014146
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