Estoy buscando un libro de texto teóricamente riguroso sobre econometría bayesiana, suponiendo una comprensión sólida de la econometría frecuentista.
Me gustaría sugerir un trabajo por respuesta, para que las recomendaciones se puedan votar hacia arriba o hacia abajo individualmente.
Respuestas:
Bayesian Econometrics , de Gary Koop (2003)es una cobertura moderna y rigurosa del campo que recomiendo. Además se completa con un libro de ejercicios: Métodos econométricos bayesianos (ejercicios econométricos) de Gary Koop, Dale J. Poirier y Justin L. Tobias (2007).
Sugiero "Análisis de datos bayesianos" por Gelman et al .:
Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Análisis de datos bayesianos , tercera edición. Nueva York: Chapman y Hall / CRC.
Una Introducción a la Inferencia Bayesiana en Econometría
por Arnold Zellner (1971)
De la portada:
"Este es el primer libro en econometría que analiza modelos y problemas desde el punto de vista bayesiano. [M] se presenta cualquier comparación de los resultados bayesianos y no bayesianos. [...] Se presentará una Introducción a la Inferencia Bayesiana en Econometría . de valor como guía de la Econometría Bayesiana para estudiantes de posgrado y como un volumen de referencia para los investigadores ".
Si bien está hecho para marketing, sugeriría Bayesian Statistics and Marketing de Rossi, Allenby & McCulloch para la inferencia bayesiana en modelos económicos.
Podría considerar la Econometría y Estadística Bayesiana Contemporánea de John Geweke. Es relativamente breve. Los primeros tres capítulos cubren el tipo de material fundamental que se encuentra en cualquier libro de análisis bayesiano. El siguiente capítulo es el modelo lineal con un poco de regresión no lineal, seguido de variables latentes y datos faltantes, luego series temporales y cerrado con comparación y evaluación del modelo. No hay mucho en los datos del panel o la estimación semi / no paramétrica.