Hace poco estuve leyendo un artículo que incorporó la aleatoriedad en su confianza e intervalos creíbles, y me preguntaba si esto es estándar (y, de ser así, por qué es algo razonable). Para establecer la notación, suponga que nuestros datos son y estamos interesados en crear intervalos para un parámetro . Estoy acostumbrado a que se construyan intervalos de confianza / credibilidad construyendo una función:
y dejando que nuestro intervalo sea .
Esto es aleatorio en el sentido de que depende de los datos, pero condicional a los datos es solo un intervalo. Este documento en su lugar define
y también una colección de variables aleatorias uniformes iid en . Define el intervalo asociado para ser . Tenga en cuenta que esto depende en gran medida de la aleatoriedad auxiliar, más allá de lo que provenga de los datos.
Tengo mucha curiosidad de por qué uno haría esto. Creo que `relajante' la noción de un intervalo de funciones como a funciones como tiene cierto sentido; Es una especie de intervalo de confianza ponderado. No conozco ninguna referencia para ello (y agradecería cualquier sugerencia), pero parece bastante natural. Sin embargo, no se me ocurre ninguna razón para agregar aleatoriedad auxiliar.
Cualquier sugerencia a la literatura / razones para hacer esto sería apreciada!