¿Qué es un modelo vectorial autorregresivo?


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Estoy buscando entender esto desde una perspectiva gerencial. Por ejemplo, si estuviera explicando la regresión lineal, diría que es una línea de mejor ajuste a través de algunos puntos de datos y se puede usar para predecir un valor "y" para algún valor dado de "x". ¿Existe una explicación análoga para VAR? No tengo experiencia en estadística.

Respuestas:


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Si es puramente desde una perspectiva gerencial, VAR es prácticamente lo mismo que la regresión lineal. La principal diferencia es que en VAR tiene varias variables dependientes en lugar de una. Esto significa que, en lugar de una regresión lineal, tiene varias. Su interpretación de la regresión lineal sigue siendo válida, ya que cada regresión VAR generalmente se estima utilizando OLS.

Al igual que en la regresión lineal, en VAR existen varias cosas que puede o no puede hacer o debe tener cuidado. Pero esto se explicaría mejor si proporcionara una pregunta más precisa.


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Podría agregar que los VAR son para datos de series temporales multivariadas, y que cada resultado se modela utilizando valores anteriores de sí mismo y otras variables de resultado rezagadas (esa es la parte autorregresiva).
Dimitriy V. Masterov

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En los modelos Var en lugar de usar varias variables dependientes, usamos varias variables independientes y su efecto en una variable dependiente.


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Parece que has mezclado "dependiente" e "independiente" en esta respuesta, lo que hace que contradiga la anterior (y la correcta).
whuber
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