Comparar los rendimientos de backtesting con los retornos comerciales reales

Tengo 10 años de rendimiento simulado respaldado de alguna estrategia comercial (utilizando precios históricos) y N meses de rendimiento comercial real. ¿Qué prueba estadística puedo hacer si estoy en el blanco con los números de backtesting? (ambos, en términos de rendimientos anuales esperados y índice de Sharpe anual esperado)

Dejando que sean las proporciones de Sharpe de muestra de los dos períodos, la diferencia es asintóticamente normal. Bajo la hipótesis nula de que las proporciones de Sharpe de la población en los dos períodos son iguales, la diferencia es asintóticamente media cero. La desviación estándar es aproximadamente , cuando sus índices de Sharpe se 'anualizan' a términos mensuales. Entonces, la prueba más simple sería rechazar el valor nulo si .$\psi_1, \psi_2$$\Delta \psi = \psi_1 - \psi_2$$\sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$$|\Delta\psi|> 1.96 \sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$

Mi respuesta aquí es solo una comprensión de la respuesta de @drnexus a esta pregunta .