RMSE normalizado


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Tengo varias series de tiempo en un VAR (1) y, debido a que algunas de ellas no tienen la misma unidad de medida, me gustaría estimar el RMSE en porcentaje. Sé que se podría hacer de varias maneras (ver a continuación), pero no sé exactamente cuál es el que mejor se adapta a un problema de evaluación de pronóstico. Espero que puedas ayudarme.

Ejemplos de RMSE normalizado:

RMETROSmi1=1norteyo(YFormiCunastyo-YyoYyo)2RMETROSmi2=1norteyo(YFormiCunastyo-YyoYFormiCunastyo)2RMETROSmi3=1norteyo(YFormiCunastyo-Yyo)2metromiunanorte(Y)

Respuestas:


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También tiene otras opciones que se usan comúnmente en tales casos, por ejemplo, error absoluto relativo

RAE=yo=1norteEl |θ^yo-θyoEl |yo=1norteEl |θ¯-θyoEl |

error cuadrático relativo de raíz

RRSE=yo=1norte(θ^yo-θyo)2yo=1norte(θ¯-θyo)2

error porcentual absoluto medio

MAPE=1norteyo=1norteEl |θyo-θ^yoθyoEl |

dónde θ es verdadero valor, θ^ es el pronóstico y θ¯ es un medio de θ(ver también https://www.otexts.org/fpp/2/5 ).


al implementar RAE o RRSE, ¿puede recomendar una forma razonable de evitar inf? Pensé en usar en meanlugar de sumy max el denominador con un epsilonvalor
ihadanny

@ihadanny ¿por qué ves los valores inf?
Tim

cuando θson constantes el denominador es 0
ihadanny

@ihadanny, entonces la medida de error no tiene sentido.
Tim

2

Una posible forma sería normalizar el RMSE con la desviación estándar deY:

norteRMETROSmi=RMETROSmiσ(Y)

Si este valor es mayor que 1, obtendría un mejor modelo simplemente generando una serie temporal aleatoria de la misma media y desviación estándar que Y.

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