Bandas de confianza para la línea QQ


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Esta pregunta no pertenece específicamente R, pero elegí usarla Rpara ilustrarla.

Considere el código para producir bandas de confianza alrededor de una línea qq (normal):

library(car)
library(MASS)
b0<-lm(deaths~.,data=road)
qqPlot(b0$resid,pch=16,line="robust")

Estoy buscando una explicación de (o un enlace alternativo a un documento en papel / en línea que explique) cómo se construyen estas bandas de confianza (he visto una referencia a Fox 2002 en los archivos de ayuda de R, pero lamentablemente no tengo esto libro a mano).

Mi pregunta se hará más precisa con un ejemplo. Así es como se Rcalculan estos elementos de configuración particulares (he acortado / simplificado el código utilizado en car::qqPlot)

x<-b0$resid
good<-!is.na(x)
ord<-order(x[good])
ord.x<-x[good][ord]
n<-length(ord.x)
P<-ppoints(n)
z<-qnorm(P)
plot(z,ord.x,type="n")
coef<-coef(rlm(ord.x~z))
a<-coef[1]
b<-coef[2]
abline(a,b,col="red",lwd=2)
conf<-0.95
zz<-qnorm(1-(1-conf)/2)
SE<-(b/dnorm(z))*sqrt(P*(1-P)/n)     #[WHY?]
fit.value<-a+b*z
upper<-fit.value+zz*SE
lower<-fit.value-zz*SE
lines(z,upper,lty=2,lwd=2,col="red")
lines(z,lower,lty=2,lwd=2,col="red")

La pregunta es: ¿cuál es la justificación de la fórmula utilizada para calcular estos SE (por ejemplo, la línea SE<-(b/dnorm(z))*sqrt(P*(1-P)/n) ).

FWIW esta fórmula es muy diferente de la fórmula de las bandas de confianza habituales utilizadas en la regresión lineal


2
Espero que tenga que ver con la distribución de estadísticas de pedidos y más particularmenteel resultado asintótico:X(np)AN(F,p(1
FX(k)(X)=norte!(k-1)!(norte-k)![FX(X)]k-1[1-FX(X)]norte-kFX(X)
X(nortepag)UNnorte(F-1(pag),pag(1-pag)norte[F(F-1(pag))]2)
Glen_b -Reinstalar Monica

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@Glen_b tiene razón. John Fox escribe en las páginas 35-36: "El error estándar de la orden estadística es S E ( X ( i ) ) = σX(yo)
Smi(X(yo))=σ^pag(zyo)PAGyo(1-PAGyo)norte
pag(z)PAG(z)X^(yo)=μ^+σ^zyoX^(yo)±2×Smi(X(yo))

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F(F-1(pag))(pag(zyo)/ /σ^)

Respuestas:


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FX(k)(X)=norte!(k-1)!(norte-k)![FX(X)]k-1[1-FX(X)]norte-kFX(X)
X(nortepag)UNnorte(F-1(pag),pag(1-pag)norte[F(F-1(pag))]2)

Como COOLSerdash menciona en los comentarios, John Fox [1] escribe en las páginas 35-36:

El error estándar de la estadística de orden X(yo) es

Smi(X(yo))=σ^pag(zyo)PAGyo(1-PAGyo)norte
dónde pag(z) es la función de densidad de probabilidad correspondiente a la FCD PAG(z). Los valores a lo largo de la línea ajustada están dados porX^(yo)=μ^+σ^zyo. Por lo tanto, un "sobre" de confianza aproximado del 95% alrededor de la línea ajustada esX^(yo)±2×Smi(X(yo)).

Entonces solo tenemos que reconocer que F(F-1(pag)) es estimado por (pag(zyo)/ /σ^).

[1] Fox, J. (2008),
Análisis de regresión aplicada y modelos lineales generalizados, 2ª ed. ,
Sage Publications, Inc

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