Cartera de Markowitz optimización de varianza media en R

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Tengo 5 series de rendimiento total de divisas de mercados emergentes, para las cuales pronostico rendimientos futuros de un solo período (1 año). Me gustaría construir una cartera optimizada de varianza media de Markowitz de la serie 5, utilizando variaciones históricas y covarianzas (1) y mi propio pronóstico de rendimiento esperado. ¿R tiene una manera / biblioteca (fácil) para hacer esto? Además, ¿cómo haría para calcular (1) si hay una función incorporada?

Por interés, mis monedas son USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF y USDPLN.

r

— Thomas Browne
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Esto pertenece a quant.stackexchange.com.

— isomorphismes

Es cierto en teoría, pero en la práctica quant.stackexchange.com está dirigido a "profesionales" y no quiere atender a los alumnos, como he descubierto ( chat.stackexchange.com/transcript/250?m=1097065#1097065 ).

— Thomas Browne

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Puedes mirar lo siguiente:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

— bill_080
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y por qué no encontré todas estas cosas! Impresionante gracias Bill.

— Thomas Browne

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Con respecto a este tema, recientemente hubo un MOOC Coursera fantástico del profesor Eric Zivot de la Universidad de Washington:
Introducción a las finanzas computacionales y la Econometría financiera

En caso de que no tenga acceso allí, volverán a ofrecer este curso a partir del 17 de diciembre de 2012: https://www.coursera.org/course/compfinance

Mientras tanto, la mayor parte del material se puede encontrar aquí también:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm

— vonjd
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