Es tu decision.
La mayoría de la gente le dirá que no es una buena práctica, pero puede salirse con la suya en algunos casos.
EF nunca jugó bien con DDD por múltiples razones, pero dos se destacan: no puede tener constructores parametrizados en sus entidades y no puede encapsular colecciones. DDD se basa en eso, ya que el modelo de dominio debe incluir tanto datos como comportamiento.
En cierto modo, EF te obliga a tener un modelo de dominio anémico y en este caso puedes usar las entidades como DTO. Puede encontrar algunos problemas si usa las propiedades de navegación, pero puede serializar esas entidades y enviarlas por cable. Sin embargo, puede no ser práctico. Deberá controlar la serialización de cada entidad que tenga propiedades que no necesita enviar. La forma más fácil es simplemente diseñar clases separadas adaptadas para la transferencia de datos. Las bibliotecas como AutoMapper se crean para este propósito.
Por ejemplo: suponga que tiene una clase llamada Personcon la siguiente definición:
public class Person
{
public int Id { get; set; }
public string FirstName { get; set; }
public string LastName { get; set; }
public DateTime DateOfBirth { get; get; }
// plus a bunch of other properties relevant about a person
}
Suponiendo que desee mostrar una lista de empleados en algún lugar, puede ser práctico enviar solo el Id, FirstNamey LastName. Pero tendrá que enviar todas las demás propiedades irrelevantes. No es un gran problema si no le importa el tamaño de la respuesta, pero la idea general es enviar solo los datos relevantes. Por otro lado, puede diseñar una API que devuelva una lista de personas y, en ese caso, puede ser necesario enviar todas las propiedades, por lo que tiene sentido serializar y enviar las entidades. En este caso, crear una clase DTO es discutible. A algunas personas les gusta mezclar entidades y DTO, a otras no.
Para responder a su pregunta actualizada, EF es un ORM. Su trabajo es mapear los registros de la base de datos a objetos y viceversa. Lo que haces con esos objetos antes y después de pasar por EF no es parte de sus preocupaciones. Tampoco debería ser.