Para agregar lo que escribió @Ryan, si la Política de seguridad local no está configurada, debe verificar la Configuración de Servicios de Terminal Server / Configuración de escritorio remoto. Haga clic con el botón derecho en "Conexión", elija "Propiedades" y compruebe que no se aplique ninguna opción de "Desconexión forzada".
(No tengo acceso a una máquina Windows Server 2008 R2 en este momento; actualizaré / corregiré mi respuesta cuando recupere el acceso)
Errata: la ubicación es Inicio> Herramientas administrativas> Servicios de escritorio remoto> Configuración de host de sesión de escritorio remoto. Haga doble clic en "RDP-Tcp" y vaya a la pestaña "Sesiones".
Editar para añadir: Ten en cuenta, sin embargo, que sin limitar las sesiones con cierres de sesión forzado, que va más pronto o más tarde encontrarse con las limitaciones 2 sesiones RDP no modificables (incluyendo 'consola' sesiones), lo que exige un cierre de sesión forzado después de todo.