Respuestas:
Si está hablando de hacer una copia de seguridad del vhd de la máquina virtual, puede:
Con respecto a las instantáneas: puede crear un blob nuevo a partir de una instantánea, lo que a veces puede resultarle conveniente.
Con respecto a las copias de blob: El único desafío con el que se puede encontrar al hacer una copia de blob: si la fuente cambia durante la copia, la copia fallará. Entonces, para un sistema operativo vhd, esta operación solo debe hacerse si la máquina virtual está en estado detenido. Es posible que las instantáneas sean el mejor mecanismo en este caso.
Realmente no existe un mecanismo específico de Azure para cosas como los puntos de restauración del sistema, ya que está dentro del sistema operativo.
Hay un servicio en la vista previa, llamado Servicios de recuperación de Azure. Con él, puede realizar copias de seguridad de sus máquinas virtuales de Azure, así como de sus máquinas virtuales locales, en la nube. Se ve bastante similar a la copia de seguridad de Windows incorporada
http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/services/recovery-services/
Este es un buen tutorial que complementa la respuesta de David: Crear copias de seguridad de máquinas virtuales en Windows Azure mediante PowerShell
Puede hacer una copia de seguridad de AzureOSDisk y AzureDataDisk en cuatro pasos:
Hay nuevas características recientes sobre el uso de Azure para la copia de seguridad, incluida la capacidad de hacer una copia de seguridad directa de una VM existente en Azure: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/backup-azure-vms/
A partir de marzo de 2016, la capacidad de proteger máquinas virtuales ARM con Azure Backup ahora se encuentra en versión preliminar pública. Puede encontrar más información en https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/backup-azure-vms-first-look-arm/